策略回测 · 用历史数据检验你的选股条件

先从例子开始点一下装进画布，再点「开始回测」 · 使用说明 →

这几个是用来学工具的，不是推荐的策略，所以不印收益数字。每个演示一种写法：单条件、and 组合、加风控、用函数、卖出条件用持仓字段。装进画布后点「开始回测」就能看到它在历史上是什么表现。完整用法 →

积木库拖到下面的条件区，或直接点一下

策略画布

每个交易日收盘后用当日定版数据判断，次日开盘执行

买入路径没持有的票里挑

选股条件

满足任一条

▸ 例子（点一下填入）

dist_ma20 >= 0 and rs3m >= 90站上20日线且相对强度前10%cross(ma(5), ma(20)) and amt >= 2000000005日线金叉20日线且成交额≥2亿count(dist_ma20 > 0, 3) == 3 and rsi6 <= 30连续3天站上20日线且 RSI超卖lb == 1 and zt_mla == 1主线内首板hhv(high, 20) / close - 1 <= 0.03 and turn >= 3距20日高点3%以内且换手≥3%

🛒次日开盘买入

符合条件的多于仓位时，按挑前几只

开盘一字板

开盘涨停但盘中开板 → 按涨停价买一字板当天中位成交 6472 万、换手 1.53%——不是零，但最大的那批成交几乎都在 09:30 那一分钟，给的是集合竞价就挂单的人。三种口径差多少换一个排序字段，结果可能天差地别——实测同一套条件，七种挑法跨度 68 个百分点

卖出路径检查手上每一只

满足任一条就卖

% 止盈 % 止损

持满日填 0 = 不设

再加一条卖出条件

把下面的积木拖到这里

持仓字段：profit 盈亏% · held 持有天数 · cost 买入价 · px 当前价

💰卖出封死跌停卖不掉 → 顺延最多8日找开板
按收盘价判、按收盘价卖

我的策略

拿多少钱做

本金元最多同时持有只用等权篮子（不限资金）

A股一手 100 股。本金 10 万分 10 格、每格 1 万，股价 200 元的票一手就要 2 万，你根本下不了单。信号给了 30 只而你只买得起 8 只时，另外 22 只的收益与你无关——等权篮子会把它们全算进去。

回测范围

起始可交易范围扰动扫描

进度

—

口径说明

一字板买不进连板次日 14.7% 开盘即涨停，其中一半全天没打开 账户级 vs 等权篮子同一策略差 39 个百分点，差额全在「你没买上」相位分歧只差一天开始，两年半差 10~100 个百分点 除权除息一笔涨停被算成 -26.76% 的暴跌滑点每加 0.05% 单边，年化掉 3~5 个百分点 右删失卖不掉的时候为什么不能虚构一个成交价 使用说明两种写法、64 个字段、卖出条件怎么写

这个工具做不到什么

不含冲击成本；不含最低佣金；已退市个股不在数据里，配股（10配3 这类）未调整持仓——实测全市场 2023 年以来仅 5 次、一次回测期望命中 0.01 笔，但若恰好持有，该笔会显示成一笔并不存在的大亏损；送转与派息已正确处理。所有结果带幸存者偏差；ST 股 5% 涨跌幅未单独处理；估值与财务类条件（PE/PB/净利增速）不提供——它们需要历史财报的时点口径，用错版本就是拿未来数据回测，结果会好看到不像话。